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VIX短期先物指数に連動するETF/ETNの実質コストについてのまとめ: VXX, UVXY, SVXY and more

VIX短期先物指数に連動するETPの実質コストをまとめました.VIXショック時の乖離幅が大きいです.
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S&P500が上場来高値を更新したのでCFTCのVIX先物の建玉推移を確認するよ

S&P500が上場来高値を更新したということで,8/21時点のVIX先物の建玉数を確認しました.そこまでショートポジションが積み上がってきているわけではありませんが,しばらくは注視しておいた方がいいんじゃないかなと思います.
2018.08.28
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VIX中期先物指数のコンタンゴ/バックワーデーションの期間を調べてみたよ

VIX中期先物指数のコンタンゴになる頻度とその大きさを過去データから調査しました.加えて,VIX指数の値とVIX中期先物指数の関係も調査しました.
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VIX短期先物指数のコンタンゴとバックワーデーションの割合を確認してみよう

VIX短期先物指数のコンタンゴとバックワーデーションについて,過去データをもとに調べてみました.コンタンゴがどのくらいの頻度で起きて,VIX指数の値で条件付けしてみるとコンタンゴの頻度にどれくらい影響があるのかを調べてみました.
2018.06.24
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VIX指数とVIX先物指数: 市場が見込んでいるこの先のボラティリティ

VIX指数をはじめ,VIX指数先物,VIX先物指数についてざっと説明しています.加えて,VIX先物指数の価額が下がり続け,そのインバースの価額が上がり続けるのかも説明しています.
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過去の暴落とVIX: VIXの最大上昇率を確認してみよう

株式相場は順調なときがあれば不調なときがあります.VIX指数はS&P500のインプライド・ボラティリティを表し,おおざっぱにいうと市場参加者がS&P500のボラティリティをどれくらいか見積もっているかを意味します.ボ...
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SVXYとUVXYの倍率が変更になったけど,これってどう影響するん?

ProShares が提供しているVIX関連のETFである,SVXYとUVXYの仕様が変更になりました. 今回は,この仕様変更の影響について考えてみようと思います. VIXショックをおさらい 改めて,VIXショックについて振り...
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【終】VIXショートが焼かれたしVIX先物の建玉推移を確認しよう

2月6日のVIXショックから3週間ちょっと経ちました.VIXも20を大きく割り込み,執筆時点ではVIXは16.4くらいです.VIX先物の期近と期先の間でバックワーデーションが安定的に起き始めています. ここ3週間,VIX先物の建玉数を...
2018.02.27
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【続】VIXショートが焼かれたしVIX先物の建玉推移を確認しよう

2月6日のVIXショックから2週間経ちました. 先週はVIXの急騰が,溜まっていたVIXのショートポジションの買い戻しによって連鎖的に生じていたのであるなら,VIXショートがどれくらい解消されているかを確認するのは大事だ,という認識の...
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えぇっ!?実はXIVといっしょにSVXYも消滅してたかも?

VIXショックから1週間とちょっと,いっときは50を超えていたVIXも20を下回る程度に低下しています.さらに,VIX先物の期近と期先間でバックワーデーションとなっていたのがコンタンゴになってきており,市場は落ち着いてきた雰囲気がでてい...
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VIXショートが焼かれたしVIX先物の建玉数を確認してみよう

2018/2/2(金)からの米国10年債利回りの上昇にともない,株が下落しVIXが上昇しました.低ボラティリティのなかVIXのショートに賭けていた投資家の買い戻しが連鎖し,2018/2/6(火)にVIXが一時50を超えるほど急騰しました...
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【おはぎゃぁー】東証に上場しているVIXインバースETN(2049)が早期償還されました

わたしはVIXのインバースETFであるSVXYのPutオプションを現金確保Put売り(CSP)戦略でちまちまやっております. そんななか,先週末からの大きめの株価調整で,VIXが久々に50をこえるレベルまで吹き上がりました.その結果,...
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VIX系ETP(VXX, SVXY, ZIV)とVIXの連動性: VIX系ETPの値動きはVIXの値動きで説明できるか?

S&P500のインプライド・ボラティリティを表すものとしてVIX指数があります.VIX指数に関連するETF/ETN(ETP)が様々金融商品として上場しています.私hassは,ボラティリティを売買できるという不思議な感じから,VI...
2018.05.21
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