VIX短期先物指数に連動するETPの実質コストをまとめました．VIXショック時の乖離幅が大きいです．

米国国債20年超のレバレッジドETFとTLTにレバレッジをかけたものとの乖離幅を実質コストとしてまとめました．

S&P500(配当込み)をベンチマークとし，レバレッジドETFを含むS&P500に連動するETFの乖離幅（実質コスト）を求めてまとめています．

ブログ開設から1年経ちちょうど100記事目になりました．ということで，当ブログの人気記事とオススメ記事，そして当ブログのアクセス状況をまとめてみました．

2018年8月末の運用成績です．日本株ポートフォリオ以外は好調でしたが，主力の日本株ポートフォリオが不調だったため，hass fund全体としては前月比で-1.0%となりました．

S&P500が上場来高値を更新したということで，8/21時点のVIX先物の建玉数を確認しました．そこまでショートポジションが積み上がってきているわけではありませんが，しばらくは注視しておいた方がいいんじゃないかなと思います．

CFDを利用することを想定し，インバース型ETFをショート（売建てる）ことでレバレッジド・ポートフォリオを構成したらどのようなパフォーマンスになるのかを定量的に検証しました．

ROKOHOUSEのhiroさんが大阪に来られるということで，teamKAKA'さんが幹事となって大阪にて投資オフ会が開かれ，参加してきました．今回はその内容を私の視点からレポートします．

長期投資だと年率リターンの幅が狭くなるので，投資のタイミングはあんまり関係ないとか聞いたことありませんか．あんまり文字通り解釈すると勘違いしてしまうかもしれません． そこで今回は，長期投資をすると年間リターンの分散が小さくなるというの...

7月末時点でのhass fundの運用成績です．hass fund は前月比で4.3%程度の増加と好調でした．

レバレッジドインデックス投資ナイトというロジカルなおっさんが集う，投資家オフ会に参加してきました．毎度のことながら，楽しいオフ会でした．今回はその内容と感想をざっくりと書いています．

7/14日(土)に開催された「楽天証券サービス開始19周年記念投資セミナー（大阪）」に参加してきました．メインの講演会は期待はずれでしたがブースを周って聞けた話はためになりました．

超イケてるブログヘッダにしました．書道家のあこちゃわさんに書いてもらいました！

インデックス投資ナイト2018に参加してきました．今回はその概要に加え，私が感じたことをつらつらと書いています．

海外口座で株式オプションをうまく使うことで，株式の損益(譲渡損益)と株式オプションの損益(雑所得)間で損益の相互移転することができることを説明しています．これを駆使することによって，利益に対する課税の税率を有利なものに選択できたり，福利の効果で投資リターンを向上させることができます．