VIX一覧

ついに日経ヴェリタスにデビューしちゃった

日経ヴェリタスから取材を受けました.VIXショックによるVIXインバース系ETPへ投資していた個人投資家としての取材です.取材に関する記事は日経ヴェリタス2018年2月18日〜2月24日号に載っています.

VIX系ETP(VXX, SVXY, ZIV)とVIXの連動性をみてみたよ

VIX系ETP(VXX,SVXY,ZIV)とVIXとの連動性を,VIXリターンを説明変数とする線形回帰によって確認しました.さらに,VIX系ETPがなかった時代で検証ができるように簡単なVIX系ETPのモデルを作りました.実際のETPよりリスクが大きめにでるモデルになっています.