【売買記録】ここ最近の売買について: 米国ETFとオプション

5月もだいぶ過ぎましたが,まだまだ本業が忙しいのが継続中です.そんな中少しだけ売買を行っていました.といっても基本的には,指値を置いていたのが約定していたり,売ってたPutオプションに割当があったりと,気づいたら取引していたっていうたぐいですがね.

備忘録的に,購入した理由などなどを書いていきたいと思います(´ー`)

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米国株/ETF

新興国のETFをひとつだけ,ちょっとした節目あたりに指値を置いてたら約定してました.

  • NGE

NGEはナイジェリアのETFです.米国の金利上昇局面での新興国投資になるので,微妙かなぁとは思いつつちょっとだけ投資してみました.

NGEのベンチマークである「MSCI All Nigeria Select 25/50 Index」が実績PERで8.72で予想PERも7.47と割安だし(2018/4/30現在),人口もまだまだ増えていくので長期的に期待できるかなぁと考えたからです.とはいえ,ナイジェリアはほぼ原油一本槍の国家で,なかなか他の産業が育っていないようなのが気がかりです.

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オプション

オプションは以下の銘柄を取引しました.

  • IBM
  • SVXY
  • DEM

IBMはイン・ザ・マネーになってる Putオプションを売っていましたが,配当権利落ち日に権利行使をされて,現物が割り当てられました.IBM100株は結構な金額になるので,Callオプションを売ってカバード・コールにしました.で,先週末に無事IBMのポジションはスクエアになりました.トータルでは若干損したかなーって感じです(´ー`)

SVXYは現物でもっているものに対してカバード・コールをやりながら,新規にブルプットスプレッドを1ヶ月から3ヶ月先の権利行使日のもので仕掛けています.ブルプットスプレッドの証拠金が少ないので,過剰なポジションを取らないように注意しながらやっています

DEMは新興国の高配当ETFですが, 現金確保プット売り(CSP)の感覚でブルプットスプレッドをしていたところ,約定していました.DEMも,そのベンチマークの実績PERが10.56で,予想PERが8.91なので割安だと考えています.が,NGEと同じく米国の金利上昇局面では新興国のドル建て債務の影響が大きいようなので,どうなるかはわかりませんが.

おわりに

今月も,なんだかんだ言って忙しいながらもちょこっと取引はしています.オプションポートフォリオの中で影響度が一番大きかったIBMのポジションがスクエアになったので,だいぶポジションが整理できてきました.オプションのメインはVIX系のETFのオプションになりそうです.VIXショックの経験を活かして,より安全に運用する戦略ができつつあります.いろいろ試算した結果,VIXが跳ねたときにはVIX指数のオプションを使うのがコスパが良さそうです.