SVXY一覧

運用成績 (As of 2018.02.28)

2018年2月末時点での運用成績です.世界的に調整相場入りしたなか日本株ポートフォリオはプラスになったものの,米国株やレバレッジドポートフォリオ,オプションは大きく下げました.特に,オプションはVIXショックの影響で大きく毀損しました.

VIX系ETP(VXX, SVXY, ZIV)とVIXの連動性をみてみたよ

VIX系ETP(VXX,SVXY,ZIV)とVIXとの連動性を,VIXリターンを説明変数とする線形回帰によって確認しました.さらに,VIX系ETPがなかった時代で検証ができるように簡単なVIX系ETPのモデルを作りました.実際のETPよりリスクが大きめにでるモデルになっています.