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VIX系ETP(VXX, SVXY, ZIV)とVIXの連動性をみてみたよ

VIX系ETP(VXX,SVXY,ZIV)とVIXとの連動性を,VIXリターンを説明変数とする線形回帰によって確認しました.さらに,VIX系ETPがなかった時代で検証ができるように簡単なVIX系ETPのモデルを作りました.実際のETPよりリスクが大きめにでるモデルになっています.