SVXY

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VIX

VIX短期先物指数に連動するETF/ETNの実質コストについてのまとめ: VXX, UVXY, SVXY and more

VIX短期先物指数に連動するETPの実質コストをまとめました.VIXショック時の乖離幅が大きいです.
VIX

VIX指数とVIX先物指数: 市場が見込んでいるこの先のボラティリティ

VIX指数をはじめ,VIX指数先物,VIX先物指数についてざっと説明しています.加えて,VIX先物指数の価額が下がり続け,そのインバースの価額が上がり続けるのかも説明しています.
レバレッジド・ポートフォリオ

闇成分マシマシ!? VIXショート系ETFのSVXYメインのレバレッジド・ポートフォリオ

VIXショートETFであるSVXYをメインにレバレッジド・ポートフォリオを組んだ場合のパフォーマンスをみてみました.意外と室の良い原液として,レバレッジド・ポートフォリオを組むのに使えそうです.
売買記録

【売買記録】ここ最近の売買について: 米国ETFとオプション

2018年5月の売買の記録です.新興国ETFをちょこっとと米国株オプションをいくつか売買しました.
VIX

SVXYとUVXYの倍率が変更になったけど,これってどう影響するん?

ProShares が提供しているVIX関連のETFである,SVXYとUVXYの仕様が変更になりました. 今回は,この仕様変更の影響について考えてみようと思います. VIXショックをおさらい 改めて,VIXショックについて振り...
運用成績

運用成績 (As of 2018.02.28)

2月はVIXショックに始まり,株式市場は調整相場入りしました.VIXショックは収束したと思われるものの,しばらく調整相場は続きそうです. そんなVIXショックで見事被弾し日経ヴェリタスに取材をうけるという出来事がありました. 参考 つ...
VIX

えぇっ!?実はXIVといっしょにSVXYも消滅してたかも?

VIXショックから1週間とちょっと,いっときは50を超えていたVIXも20を下回る程度に低下しています.さらに,VIX先物の期近と期先間でバックワーデーションとなっていたのがコンタンゴになってきており,市場は落ち着いてきた雰囲気がでてい...
売買記録

【売買記録】 米国株と米国オプションを売買したよ: AAPL,EPIなど

2月にはいってから調整相場になったかのような状況ですが,みなさんいかがお過ごしでしょうか. 私は2/6のVIX急騰をうけて,壮大にSVXYのポジションに被弾しつつ,それなりに売買していました.特にパニックで売ったわけでも,絶好の買い場...
VIX

VIXショートが焼かれたしVIX先物の建玉数を確認してみよう

2018/2/2(金)からの米国10年債利回りの上昇にともない,株が下落しVIXが上昇しました.低ボラティリティのなかVIXのショートに賭けていた投資家の買い戻しが連鎖し,2018/2/6(火)にVIXが一時50を超えるほど急騰しました...
VIX

【おはぎゃぁー】東証に上場しているVIXインバースETN(2049)が早期償還されました

わたしはVIXのインバースETFであるSVXYのPutオプションを現金確保Put売り(CSP)戦略でちまちまやっております. そんななか,先週末からの大きめの株価調整で,VIXが久々に50をこえるレベルまで吹き上がりました.その結果,...
VIX

VIX系ETP(VXX, SVXY, ZIV)とVIXの連動性: VIX系ETPの値動きはVIXの値動きで説明できるか?

S&P500のインプライド・ボラティリティを表すものとしてVIX指数があります.VIX指数に関連するETF/ETN(ETP)が様々金融商品として上場しています.私hassは,ボラティリティを売買できるという不思議な感じから,VI...
2018.05.21
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