【売買記録】 米国株と米国オプションを売買したよ: AAPL,EPIなど

2月にはいってから調整相場になったかのような状況ですが,みなさんいかがお過ごしでしょうか.

私は2/6のVIX急騰をうけて,壮大にSVXYのポジションに被弾しつつ,それなりに売買していました.特にパニックで売ったわけでも,絶好の買い場だと思って買ったわけでもありませんが売買しました.

ということで,売買した銘柄などをつらつらと書きます.

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米国株/ETF

米国株/ETFは次の銘柄を売買しました.

  • 買 AAPL
  • 買 EPI
  • 買 SVXY
  • 売 BND
  • 買 AGGY

AAPLとEPIについては,指値を置いていたら約定していました.もうちょっと下で指値しておいた方がよかったなと思いました.まぁ,予めどこまで下がるかわからない以上,買っても良いと思える水準に指値をしていたらひっかかったので,問題はないんですけどね(´ー`)

残りの3つはレバレッジド・ポートフォリオ(hass LPF)の銘柄です. SVXYはVIXショックで暴落して,比率が2%弱になったので少し買い増ししました.BNDとAGGYは入れ替えです.AGGYはウィズダムツリーのETFで流動性は低く経費率は比較的大きめであるものの,投資適格債をオーバーウェイトし米国債をアンダーウェイトしているETFです.米国金利の上昇局面で,債券に対する影響がAGGYの方が緩やかではないかなぁという推測のもと入れ替えました.

参考 嵐を乗り越えるための債券戦略 | ウィズダムツリー・ジャパン

ウィズダムツリーには,AGGYに金利ヘッジしたAGZDや金利ベアのAGNDがあるので,金利上昇局面ではそちらを使ってもおもしろいかもしれません.ただし,AGZDやAGNDは日本の証券会社では今のところ取引できません.金融庁への届け出が待たれるところです.

オプション

オプションについては次のような感じです.

  • 決済 T Mar16’18 Put@34
  • 決済 VZ Apr20’18 Put@45
  • 売 SVXY Mar16’18 Put@12
  • 売 SVXY Apr20’18 Put@12
  • 売 SVXY Jun16’18 Put@13
  • 買 VXX Mar16’18 Put@49
  • 買 UVXY Mar02’18 Put@13
  • 売/買 VZ Mar16’18 Put@49

TとVZのPutオプションは9割方プレミアムが減価していたので,VIXがあがっていたこともあって決済しました.

SVXYが急落したので,少しPutオプションを売りました.この判断が正しいかわかりませんが,ポジションサイズは大きくないことと,VIXが高めなので流石にここから9割減になるような暴騰はないだろうと思っています.

合わせて,VIXが跳ねているということなので,VXXとUVXYのPutオプションを買いました.短期のポジションなので権利行使価格をどうしたら良いのかよくわかってませんがお試しです.今思えば,VIX指数そのもののPutオプションを買ったほうが良かったかもしれません.

最後のVZのPutオプションはVXXと間違えて買ってしまったものを売っています.こうゆう注文ミスは抑えていきたいですね(´ー`)

おわりに

今回の調整相場がどれくらい継続するかわかりませんが,いつもの通り取引をしていきたいと思います.

ただ,SVXYのPutオプションで大きく被弾したことをうけて,SVXYのポジションが大きい場合にはちゃんと保険をかけておいた方が良かったと思っています.現金確保Put売りからのカバード・コール戦略ではあるものの,ネイキッドPut売りではなく,ブル・プット・スプレッドのような形でPutを買っておくような形でしょうか.

いずれにせよ,もう少し研究が必要ですね(´ー`)