運用成績(As of 2018.05.31)

5月は比較的良い出だしだったのですが,5月末はイタリアの政治不安と債務問題をきっかけにして少し相場が荒れました.6月に入ってみると一旦下がった分は前戻しになっており,完全に行って来いの形になってますね.

そんな状況での hass fund の5月末時点での運用成績を見てみましょう.今回は微増ですが,まぁヨコヨコな結果です(ヽ´ω`)

スポンサーリンク

パフォーマンス

投資成績については以下に従って求めています.

投資成績の計算方法とベンチマークの決め方
長期的に資産形成する際に,定期的に自身の投資成績をチェックすることが大事です.私は,日本株と米国株を対象とした株取引とオプション取引のアクティブ運用と,投資信託を使ったインデックス投資のパッシブ運用1を組み合わせています.プロの運用...

パフォーマンスを算出するにあたり,売買手数料(税込)配当(税引き後),および売却益(税引き後)を考慮しています.ただし,売却益の税金は翌年の確定申告後に反映させます.

年初来

まずは年初来のパフォーマンスです.S&P500(税引き後配当込(NTR))とTOPIX(税引き後配当込み(NTR))は参考に併記しています.

4月末時点と比較すると,日本株ポートフォリオは横横,それ以外のポートフォリオは増加しています.その結果,hass fund全体としては微増となっています.

オプションポートフォリオは3月末時点まで回復しました.前月比では,レバレッジド・ポートフォリオが4%強の上昇でした.

基準価額

以上の結果をうけて,基準価額はこんな感じになりました.

hass fundの基準価額は微増です.S&P500 NTRは上昇,TOPIX NTRは下落ということで,hass fund はS&P500 NTRには抜かれ,TOPIX NTRとの差は縮まりました.

VIXショックで資産が溶けた分を取り戻すのにはまだまだかかりそうです(´ー`)

資産額

以上の結果,資産額はこんな感じになりました.なお,目標額は年初に100万円を毎年新規に投入しながら年利17%で運用した場合になります.

資産額は横ばいに推移です.目標額からの差が大きくなってきましたが,6月はきっとボーナスが入るはずなので,入金投資法で挽回ですね.

ポートフォリオ

全資産

全資産の配分はこんな感じになっています.

先月からは大きく変わっていません.日本株が横ばいでその他が上がったので,1%だけ日本株の比率が少なくなっています.

個人的にはもっと米国株(新興国株含む)を増やしていきたいのですが,特に売る理由がなければ日本株の比率を下げるつもりはないので,しばらくこのままの比率になりそうです.

日本株

日本株ポートフォリオはこんな感じになっています.

5月初旬から中旬頃までは,竹本容器とOATアグリオのおかげで2%くらい増加していました.しかし,進行期の見通しが悪かった日本調剤やハリマ共和物産が大きく下落した結果,最終的には日本株ポートフォリオは前月比で横ばいになりました.

下がっている株については,次の決算短信を見て判断しようと思います.

5月は日本空調サービス(4658)を買い増ししました.一時期上がっていたのが若干下げ始めたのと,ポートフォリオ内の比率が低かったのが理由です.配当性向50%ですしね.

米国株

米国株ポートフォリオはこんな感じです.

新規にNGE(ナイジェリア)に投資しました.米国10年債利回りが上昇している局面で投資するのは微妙と思っていましたが,案の定徐々に下げてきています(´ー`) 長期的には良い買い場かなぁっと思っているので買い増ししていきたいと思います.

【売買記録】ここ最近の売買について: 米国ETFとオプション
2018年5月の売買の記録です.新興国ETFをちょこっとと米国株オプションをいくつか売買しました.

レバレッジド・ポートフォリオ(ν-hass LPF Z)

レバレッジド・ポートフォリオはこんな感じです.

リバランスするついでに銘柄を入れ替えました.資産に占める,レバレッジド・ポートフォリオの比率は低いので原液運用に切り替えました.ZIVはSVXYにしたほうが良さそうな気もしていますが,とりあえずZIVのままでいきます.

レバレッジド・ポートフォリオを見直し: 原液の材料と配分を変えてみたよ
2018年1月からレバレッジドETFを用いたポートフォリオを運用しています.VIXショックがあったこともあり,ポートフォリオの見直しを行いました.

オプション取引

オプションポートフォリオはこんな感じです.

5月に期限があったPutオプションのショートはすべてOTMで終わりました.一方で,SVXYとIBMでカバード・コールをしていましたが,そちらはITMになりました.その結果,オプション取引で引き受けていた現物株はすべてなくなりました.レバレッジド・ポートフォリオにいれてたSVXYもすべてなくなったので,VIXショックでの損失をすべて確定させたことになりました.株の益出し放題です.

5月は主にオプションのインプライド・ボラティリティをみながら,SVXYのブルプットスプレッドを仕込んでいました.また今回から,暴落時のヘッジのためにVIX先物指数をベアコールスプレッドでいくつか仕込みました.なぜこれでヘッジになるのかは説明が必要になるとは思いますが,いつか記事で説明したいと思います.

DEMもブルプットスプレッドで仕込みましたが,こちらはITMになった場合はそのまま現物を保有する予定です.

つみたてNISA

つみたてNISAはこんな感じです.

つみたてNISAは若干のプラスになりました.5月からポイント乞食を始めたのでポートフォリオ内はごちゃごちゃしています(´ー`)

国別の比率としては,上から米国85%,日本2.7%,英国1.5%になっています.最終的には米国52%くらい,日本12%くらいになる予定です.

つみたてNISAで楽天スーパーポイントを積極的に獲得するためのポートフォリオを考えてみたよ
楽天証券でつみたてNISAを使用すると楽天スーパーポイントをためることができます.今回は,ポートフォリオのリターンをそれほど損ねず,楽天スーパーポイントをとりにくポートフォリオをいくつか検討しました.

雑感

ということで,先月まで調子の良かった日本株はちょっと小休止です.日米ともにあがったりさがったりの調整がずっと続いていますね.オプションを売っている者としては,適度なボラティリティは大歓迎です.ただ,ここからリセッションに突入しちゃうといろいろと困っちゃいますが.

最近は,VIXに関連して,VXSTとかVXMTやVIX先物指数の期間構造を眺めています.今後の見通しはマーケットに聞いてみようってことで,S&P500が大きく下落したときにマーケットがどれくらい影響が長期化すると見ているのかがわかります.とはいえ,マーケットはたびたび間違えるので過信しないように注意が必要ですね(´ー`)

hass
はぁ100円BIG当たらないかなぁ

コメント