ZIV

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VIX

VIX中期先物指数のコンタンゴ/バックワーデーションの期間を調べてみたよ

VIX中期先物指数のコンタンゴになる頻度とその大きさを過去データから調査しました.加えて,VIX指数の値とVIX中期先物指数の関係も調査しました.
VIX

VIX指数とVIX先物指数: 市場が見込んでいるこの先のボラティリティ

VIX指数をはじめ,VIX指数先物,VIX先物指数についてざっと説明しています.加えて,VIX先物指数の価額が下がり続け,そのインバースの価額が上がり続けるのかも説明しています.
レバレッジド・ポートフォリオ

闇成分マシマシ!? VIXショート系ETFのSVXYメインのレバレッジド・ポートフォリオ

VIXショートETFであるSVXYをメインにレバレッジド・ポートフォリオを組んだ場合のパフォーマンスをみてみました.意外と室の良い原液として,レバレッジド・ポートフォリオを組むのに使えそうです.
VIX

SVXYとUVXYの倍率が変更になったけど,これってどう影響するん?

ProShares が提供しているVIX関連のETFである,SVXYとUVXYの仕様が変更になりました. 今回は,この仕様変更の影響について考えてみようと思います. VIXショックをおさらい 改めて,VIXショックについて振り...
VIX

VIX系ETP(VXX, SVXY, ZIV)とVIXの連動性: VIX系ETPの値動きはVIXの値動きで説明できるか?

S&P500のインプライド・ボラティリティを表すものとしてVIX指数があります.VIX指数に関連するETF/ETN(ETP)が様々金融商品として上場しています.私hassは,ボラティリティを売買できるという不思議な感じから,VI...
2018.05.21
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