VIXVIX中期先物指数のコンタンゴ/バックワーデーションの期間を調べてみたよ
VIX中期先物指数のコンタンゴになる頻度とその大きさを過去データから調査しました．加えて，VIX指数の値とVIX中期先物指数の関係も調査しました．
ZIV
VIX
VIXVIX指数とVIX先物指数: 市場が見込んでいるこの先のボラティリティ
VIX指数をはじめ，VIX指数先物，VIX先物指数についてざっと説明しています．加えて，VIX先物指数の価額が下がり続け，そのインバースの価額が上がり続けるのかも説明しています．
レバレッジド・ポートフォリオ闇成分マシマシ!? VIXショート系ETFのSVXYメインのレバレッジド・ポートフォリオ
VIXショートETFであるSVXYをメインにレバレッジド・ポートフォリオを組んだ場合のパフォーマンスをみてみました．意外と室の良い原液として，レバレッジド・ポートフォリオを組むのに使えそうです．
VIXSVXYとUVXYの倍率が変更になったけど，これってどう影響するん？
ProShares が提供しているVIX関連のETFである，SVXYとUVXYの仕様が変更になりました． 今回は，この仕様変更の影響について考えてみようと思います． VIXショックをおさらい 改めて，VI...
VIXVIX系ETP(VXX, SVXY, ZIV)とVIXの連動性: VIX系ETPの値動きはVIXの値動きで説明できるか？
S&P500のインプライド・ボラティリティを表すものとしてVIX指数があります．VIX指数に関連するETF/ETN(ETP)が様々金融商品として上場しています．私hassは，ボラティリティを売買できるという不思議な感じから，VI...