資産運用シミュレーション: 初期投資，追加投資に加え定期的なドローダウンを踏まえた簡易シミュレーション

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2017.10.11




巷にはいろいろな資産運用シミュレータがあります．しかし，ざっとみたところ，定期的に起こる暴落の影響を考慮したものは見あたりませんでした．暴落を想定しないなんて楽観的すぎると思います．私は臆病者なので，予め暴落すると想定したうえで，毎年の目標利回りを決めたいと思っていました．

ということで簡単にですが，定期的ドローダウン(下落)が発生するという想定のもとで資産運用をした結果をシミュレーションできるシミュレータを作ってみました．

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資産運用シミュレータ

デフォルトでは，30年間運用するもとで，初期投資額100万円で追加投資額50万を年利6%で運用し，10年間に1回-20%のドローダウンが発生する場合の結果が表示されています．







使い方

  • 各項目に適切な値を入力し，Enterキーを押すか計算ボタンを押すと結果がグラフに描画されます．
  • 追加投資は，年初に追加されて，前年の運用額と合わせて，指定された年利で運用することを想定しています．
  • グラフの右上をクリックすると，グラフを印刷あるいは，画像ファイル(PNG，JPG,PDF,SVG)としてダウンロードできます．ただし，PDFは文字化けします．

注意

  • 暴落は定期的に起きるなど，非現実的な仮定を置いています．それを理解していただいた上で，結果は参考程度にしてください．
  • エラー処理はちゃんとしていないので，想定外の値が入力されると正しく計算されない場合があります．
  • ご要望などがあればコメント欄などからいただけるとありがたいです．

おまけ: その他の資産運用シミュレータ

おまけとして，ざっと見つけた資産運用シミュレータのリンクを置いておきます．

  1. 多分，資産の変動がブラウン運動にしたがうと仮定して求めているのだと思います ↩

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