VIX短期先物指数

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VIX短期先物指数に連動するETF/ETNの実質コストについてのまとめ: VXX, UVXY, SVXY and more

VIX短期先物指数に連動するETPの実質コストをまとめました.VIXショック時の乖離幅が大きいです.
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VIX短期先物指数のコンタンゴとバックワーデーションの割合を確認してみよう

VIX短期先物指数のコンタンゴとバックワーデーションについて,過去データをもとに調べてみました.コンタンゴがどのくらいの頻度で起きて,VIX指数の値で条件付けしてみるとコンタンゴの頻度にどれくらい影響があるのかを調べてみました.
2018.06.24
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