
SVXYとUVXYの倍率が変更になったけど,これってどう影響するん?
SVXYとUVXYの倍率がそれぞれ-0.5倍と1.5倍に変更になりました.この変更の影響について考えています.結論としては,SVXYに投資するならZIVに投資する方がシャープレシオが高そうです.
SVXYとUVXYの倍率がそれぞれ-0.5倍と1.5倍に変更になりました.この変更の影響について考えています.結論としては,SVXYに投資するならZIVに投資する方がシャープレシオが高そうです.
VIX系ETP(VXX,SVXY,ZIV)とVIXとの連動性を,VIXリターンを説明変数とする線形回帰によって確認しました.さらに,VIX系ETPがなかった時代で検証ができるように簡単なVIX系ETPのモデルを作りました.実際のETPよりリスクが大きめにでるモデルになっています.