「ETN」一覧

VIX系ETP(VXX，SVXY，ZIV)とVIXとの連動性を，VIXリターンを説明変数とする線形回帰によって確認しました．さらに，VIX系ETPがなかった時代で検証ができるように簡単なVIX系ETPのモデルを作りました．実際のETPよりリスクが大きめにでるモデルになっています．