コンタンゴ

VIX短期先物指数のコンタンゴとバックワーデーションについて，過去データをもとに調べてみました．コンタンゴがどのくらいの頻度で起きて，VIX指数の値で条件付けしてみるとコンタンゴの頻度にどれくらい影響があるのかを調べてみました．