「2017年12月」一覧

運用成績 (As of. 2017.12.31)

2017年12月末時点の運用成績です．2017年は1年を通して相場環境が好調だったことの恩恵をうけ，私の資産運用ポートフォリオ(hass fund)も好調に推移しました．

2017/12/30 検証

VIXインバース系ETF/ETNの理論価格を使って，hass用レバレッジド・ポートフォリオ（hass LPF）の2004年から2017年までのパフォーマンスを検証しました．期待されたパフォーマンスが得られなかったため，改良したhass LPF Mk-IIを作りました．

2017/12/29 検証

hass LPFの2002年から2009年までのパフォーマンスを，らふにモデル化したZIVを用いて検証しました．結果として，ZIVのモデルがいい加減すぎて意味のある検証になっていません．暇つぶしのための記事です．

VIX系ETP(VXX，SVXY，ZIV)とVIXとの連動性を，VIXリターンを説明変数とする線形回帰によって確認しました．さらに，VIX系ETPがなかった時代で検証ができるように簡単なVIX系ETPのモデルを作りました．実際のETPよりリスクが大きめにでるモデルになっています．

せっかくSBI証券で作っていた「つみたてNISA」口座を楽天証券で作り直しました．楽天スーパーポイントで投信積立ができる点が決め手です．口座の作り直し手順を備忘ログがてらまとめています．

hiroakitさんが提案されているROKOHOUSE式可変レバレッジド・ポートフォリオを参考にして，私hass用にポートフォリオを組んでみました．利益の源泉として株式，債券に加え，ボラティリティが含まれていることが特徴です．

2017/12/17 その他

宝くじに夢を託して，ジャンボ宝くじを連番で3枚買いました．宝くじは全国のチャンスセンターやネットで買うことができます．

バフェット太郎さんのポートフォリオである「バフェット太郎10種」をバックテストをして，その特性をみてみました．少なくとも過去の結果からは，VTIに比べてシャープレシオとソルティノレシオが高い良いポートフォリオだと思います．

2017/12/8 米国株

米国のドラッグストア業界の最大手のCVSヘルスの企業分析を簡単にしました．成長分野で増収増益傾向を維持している企業です．要注目です．

2017年11月末時点での運用成績です．先月から続く好調な株式相場環境のおかげで，hass fund の基準価格は最高値を更新しました．やったね！